"Il volume, nei tre capitoli in cui è suddiviso, affronta tre argomenti che riguardano la finanza matematica. Il primo capitolo tratta il modello di base per descrivere e discutere i prezzi di attività finanziarie aleatorie, chiamate titoli, quotate su un mercato organizzato. Si tratta di un modello teorico, ma di enorme valore sia concettuale sia operativo, tant'è che tutti i modelli della finanza non sono che varianti, magari raffinatissime e tecnicamente molto complesse, del semplice modello di base. Nel secondo capitolo si affronta la teoria dell'utilità attesa, tanto spesso utilizzata in modelli economici e finanziari. La sua straordinaria capacità di riuscire a impostare e a risolvere una enormità di problemi fa purtroppo sovente dimenticare i suoi limiti di applicabilità. Per tale motivo ho cercato di chiarirne i fondamenti concettuali. Il terzo capitolo è dedicato alla selezione di portafogli, argomento ormai piuttosto trito e presente in numerose discipline economiche e aziendali. Ho cercato di soffermarmi in particolare sui suoi aspetti meno trattati: le dimostrazioni dei teoremi e specialmente un'analisi critica dei suoi presupposti. Le pagine finali del volume sono dedicate agli esercizi." (L'autore)
Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana)
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| Titolo | Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana) |
| Autore | Erio Castagnoli |
| Collana | I Manuali, 135 |
| Editore | EGEA |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 334 |
| Pubblicazione | 02/2018 |
| ISBN | 9788823822658 |
